Cálculo de Swaps

Un swap de divisas, comúnmente conocido como swap de divisas, es un acuerdo entre dos partes extranjeras para intercambiar divisas. El acuerdo implica el intercambio de pagos de capital e intereses de un préstamo en una moneda por pagos de capital e intereses de un préstamo en otra moneda de igual valor.

Cuando una operación se mantiene abierta durante la noche, se acredita o carga una tasa de canje como tasa de interés de reinversión. Cuando se renueva una posición, la tasa de swap se acredita o debita una vez por cada día de la semana.